Валютный рынок, как известно, является одним из самых трендовых рынков в мире. Вашему вниманию предлагаются три части стратегии входа и выхода из трендов для максимизации прибыли и минимизации риска.

Представьте себе, что несколько столетий назад паломник поставил себе цель — открыть секрет трейдинга. Он проходил через пустыни, жаждая правды больше, чем воды. Он спускался в долины, где впадал в отчаяние, а затем снова поднимался, с еще большей решительностью, чем когда-либо. Наконец, он взобрался на отвесные стены огромной горы и встретил учителя, мудрость которого признавалась даже самым могущественным из трейдеров. Будучи спрошен о тайнах трейдинга, мастер произнес лишь такие слова:

“Тренд — твой друг. Никогда не торгуй против него”.

Так родился миф. Об этом утверждении написаны горы литературы по трейдингу. Но верно ли оно на самом деле?

ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДУ КАК ВАШ ХУДШИЙ ДРУГ

Я обнаружил, что правда о торговле по тренду оказалась куда более сложной. Трейдинг глубже простой банальности, а простое повторение лжи не делает ее истиной. Худшая ложь, которую мы можем сказать, это та, которую мы говорим сами себе, и, в таком случае, если Вы убеждаете себя, что тренд — Ваш друг, и этому нужно верить, несмотря ни на что, то Вы рискуете большими разочарованиями и огромными просадками.

trentec1.gif
РИСУНОК 1: СЧАСТЛИВЫЙ ТРЕНД. На этом 240-минутном графике тренд на GBP/JPY выглядит захватывающе.

Например, допустим, летом 2007 года Вы купили GBP/JPY по 252.00? Давайте посмотрим на Рисунок 1. Это похоже на захватывающий тренд. А ну, давайте купим эту пару! А теперь посмотрим, что будет дальше (Рисунок 2). Упс! Тренд-то оказался не слишком дружественным. Летом 2007 я купил GBP/JPY почти точно на вершине и нашел тренд очень недружелюбным. Чтобы подвести итог, скажу, что тренд может быть Вашим другом, но когда тренд начинает злиться, то, будучи Вашим другом, он достаточно хорошо Вас знает, чтобы устроить Вам ужасные гадости.

trentec2.gif
Рисунок 2: УПС! Тренд, в конце концов, оказался не таким уж другом.

ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДУ КАК ВАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ

За прошедшие годы я пришел к выводу, что могу использовать несколько простых методов, чтобы сделать торговлю по тренду настолько дружественной, насколько возможно, памятуя, однако, что ни один тренд не длится вечно.

Во-первых, я пытаюсь торговать тренд пораньше. Во-вторых, я быстро выскакиваю из убыточных сделок (снова смотрим на Рисунок 2 и визуально вспоминаем, почему). В-третьих, я добавляю к своим выигрышным позициям. Давайте глубже погрузимся в детали этих стратегий.

СТРАТЕГИЯ 1: ТОРГОВЛЯ РАННЕГО ТРЕНДА

Первое, что я делаю, чтобы прибыльно торговать ранний тренд, это наблюдаю циклы спокойного бокового рынка или, другими словами, диапазон. Чтобы найти этот диапазон, я делаю следующее:

1. Просматриваю последние 75 — 100 свечей (или баров).
2. Спрашиваю себя: “Двигалась ли валютная пара боком за эти последние 100 свечей?”
3. Если ответ «да», провожу границу вокруг этих 100 свечей.

При этом я готов наблюдать график любого периода времени. Эту технику можно практиковать на кратко- или на долгосрочном графике. Я проделывал это на пятиминутном графике столь же успешно, что и на часовом или дневном графике.

trentec3.gif
РИСУНОК 3: ЧАСОВОЙ ГРАФИК EUR/USD. Этот график движется боком?

Теперь давайте рассмотрим пример с EUR/USD (Рисунок 3). На этом часовом графике я отследил последние четыре дня, что составило 96 свечей (шаг 1), и спросил себя: эта пара двигается боком (шаг 2)? Ответ был «да», таким образом, на следующем графике (шаг 3) я провел горизонтальные уровни через вершины и основания этого поперечного движения (Рисунок 4).

trentec4.gif
Рисунок 4: ГРАНИЦЫ ВЫШЕ И НИЖЕ. Эти границы проведены, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления бокового движения.

Затем, чтобы открыть сделку, я просто жду, пока свеча закроется выше или ниже вершины или основания канала, который я провел. Моя уверенность основана на том, что, если пара может пробить барьер, продержавшийся более 100 свечей, то трейдерская толпа решила подняться и восстать против диапазона. Когда диапазон заканчивается, нарастает давление и рождается тренд (мы на это надеемся!). Как только свеча закрывается выше вершины диапазона, я покупаю валютную пару (Рисунок 5).

trentec5.gif
Рисунок 5: ПРОРЫВ! Как только цена прорывается выше или ниже границы, мы надеемся на зарождение тренда. Здесь цена взлетела выше верхней границы, сигнализируя о покупке.

СТРАТЕГИЯ 2: РАННИЙ СТОП

Если валютная пара откатывается назад до середины канала, я закрываю сделку. Для этого я рассчитываю середину нашего канала, а затем устанавливаю стоп в своей торговой платформе. В этой первой позиции я рискую не больше, чем 1% от своего счета. Это означает, что, если пара откатывается вниз и выбивает мой стоп, самое большее, что я могу проиграть, это 1% от моего баланса на счете.

В нашем примере с EUR/USD пара вырывается из диапазона, а затем почти сразу падает вниз. Почему это происходит? Диапазон силен и первый эшелон сделок, которые создают прорыв, по сути, оказываются революционными — это те, кто готов идти вопреки устоявшемуся мнению — это основатели тренда! На примере Рисунка 6 пара рядом с серединой канала — очень близко. Но середина не достигнута, а затем пара отбивается.

trentec6.gif
Рисунок 6: ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ! Пара EUR/USD очень близко к середине канала. Но середина не достигнута, а затем пара отбивается.

Как я уже говорил, это первая позиция — то, что я называю сделкой “в резиновых перчатках” — если она потерпит неудачу, не случится ничего страшного, а убыток будет очень небольшим. Это позволяет мне свободно торговать, не слишком зацикливаясь на выигрыше в каждой сделке, куда важнее то, что у меня будет шанс взять следующий тренд.

Как только пара выходит за пределы проведенного нами канала, мы можем переключиться на использование трейлинг-стопа. Один из моих способов для этого — построить простую 30-периодную скользящую среднюю (Рисунок 7). Если пара закрывается ниже этой средней, мы закрываем сделку.

trentec7.gif
Рисунок 7: ДОБАВЛЕНИЕ К СДЕЛКЕ ПО ТРЕНДУ. Вы можете добавить к позиции, когда она пробивает новые максимумы или минимумы.

СТРАТЕГИЯ 3: ДОБАВЛЕНИЕ К ВЫИГРЫШНОЙ ПОЗИЦИИ

Один из самых сильных методов для торговли по тренду — если Вы ловите тренд и не вылетаете на той самой первой сделке, то должны добавлять к позиции и вытащить из сделки как можно больше. Парадоксально, но трейдеры часто уменьшают свои позиции как раз тогда, когда сделка делает точно то, что мы хотим. В частности, когда Вы торгуете по тренду и ловите ранний тренд, то хотите взять от сделки по максимуму. Вы хотите получить все, что можно. Вот что для этого можно сделать: Добавьте к позиции, когда она пробивает новые максимумы или минимумы. Я просто добавляю позицию, равную по размеру своей первой позиции, на каждом импульсном прорыве.

Давайте посмотрим, как мы могли бы добавить к позиции по EUR/USD. Мы вышли, когда пара закрылась ниже простой 30-периодной скользящей средней, по 1.5751. Давайте посмотрим на все наши позиции:

Первая — покупка от 1.5619 (прибыль 132 пипса),
Вторая — покупка от 1.5672 (прибыль 79 пипсов),
Третья — покупка от 1.5687 (прибыль 64 пипса),
Четвертая — покупка от 1.5777 (убыток 26 пипсов),
Пятая — покупка от 1.5803 (убыток 52 пипса),
Общая прибыль 197 пипсов

Для добавления к позиции есть еще три метода, которые Вы могли бы рассмотреть со сделкой по EUR/USD:

1. Спуститесь на график меньшего масштаба времени (разделите период времени, в котором Вы работаете, на четыре) и добавляйте к позиции, когда осциллятор типа индекса относительной силы (RSI), индекса товарного канала (CCI) или стохастик становится перепроданным.
2. Оставаясь на том периоде времени, в котором Вы работаете, добавляйте к позиции каждый раз, когда пара снижается и касается более краткосрочной скользящей средней, например, пяти — или пятнадцатипериодной.
3. Просто добавляйте к своим трендовым позициям так часто, как только можете, пока пара не закроется ниже простой 30-периодной скользящей средней. Доверяйте своему собственному суждению и лишь добавляйте, когда чувствуете, что это правильно, закрыв все это, когда трейлинг-стоп догонит цену.

Добавлять к позиции, когда чувствуете, что это правильно? В самом деле? Продолжайте читать дальше.

ТЕХНИКА “ЗАКРЫТЫЕ ГЛАЗА”

Когда я думаю о торговле по тренду, мне вспоминаются слова мастера дзен из четырнадцатого столетия Bassui Tokushu:

Отложи свой рациональный интеллект
Отбрось все методы
Избавься от понятия самости

С годами я обнаружил, что очень много трейдеров, строя, тестируя или используя систему торговли, ищут что-то, что найти невозможно — уверенность. Мы хотим держать в руках план, который принесет нам определенный процент прибыли в неделю; мы хотим следовать по четкому маршруту, который приведет нас к богатству. Нелепо, что очень много трейдеров начинают торговать в поисках свободы, а позже их легко обнаружить отчаянно нуждающимися в правилах, которые принесут предсказуемость в хаос рынка.

Разочарование, которое появляется из-за неуверенности в рынке, создало огромный пласт банальностей, всевозможных историй и просто мифов о трейдинге. Сюда входят такие высказывания, как “Всегда пораньше обрезайте убытки и дайте выигрышам расти”, а так же “Никто никогда не разорялся, беря прибыль”, нельзя не упомянуть и “Тренд — ваш друг”. Мы повторяем эти фразы, не вникая, как эти воображаемые истины относятся к нашей собственной жизни. Очаровываясь этими утверждениями, мы теряем себя. Мы начинаем терять деньги не вопреки, а скорее благодаря своей преданности святым трейдерским заповедям неизвестных людей, которые никогда не знали нас, наши системы, наши обстоятельства или наши события. Возможная правда в трейдинге заключается в том, что Вы можете эффективно столкнуться с неуверенностью на рынках, никогда не рискуя слишком многим в единственной сделке.

Наконец, только Вы можете обучить себя. Только Вы можете узнать самого себя, если какой-либо из методов, которые я сегодня описал, будет работать для Вас. Единственный способ сделать это — проверить, подвергая сомнению, и доверяя своему собственному опыту прежде всего остального. Так, проверяя эти методы на самом себе, дайте им попробовать — доверяйте своему собственному суждению, никогда рискуйте потерять сколько-нибудь значимое количество денег, но смелее инвестируйте в свои успешные позиции.

Rob Booker

Роб Букер, валютный трейдер. Его книга «Приключения валютного трейдера» (Adventures Of A Currency Trader) была опубликована в издательстве John Wiley в 2007 году.

Автор материала — Роб Букер (Rob Booker), Stocks & Commodities V. 26:7, перевод – www.kroufr.ru.